Положение об условиях коммерческого предоставления биржевой информации


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ


Настоящее Положение разработано в соответствии Правилами распространения биржевой информации, Основными положения информационной политики АО "Казахстанская фондовая биржа", а также другими внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), и определяет условия и порядок коммерческого предоставления информационных продуктов Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Статья 1.   Основные понятия

     1.  Понятия, используемые в настоящем Положении, аналогичны понятиям, используемым во внутренних документах биржи, в частности в Правилах распространения биржевой информации.

     2.  Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

         1)  "вендор" – лицо, которое получает (в том числе посредством доступа к информационным системам) от Биржи или от уполномоченной компании информационный продукт Биржи и намерено распространять (распространяет) данный информационный продукт и/или информацию, созданную на основе информационного продукта Биржи (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи); при этом уполномоченная компания не является по отношению к Бирже вендором;

         2)  "конечный пользователь" – физическое лицо, уполномоченное подписчиком, либо получившее разрешение от подписчика на доступ либо использование (без права передачи или демонстрации другим лицам) информационного продукта Биржи или информации, созданной на основе информационного продукта Биржи, которую подписчик получает от Биржи, вендора или суб-вендора;

         3)  "подписчик" – любое лицо, получающее (в том числе посредством доступа к информационным системам) информационный продукт Биржи или информацию, созданную на основе информационного продукта Биржи, непосредственно от Биржи или от вендора/суб-вендора с целью ее внутреннего использования и заключившее для этих целей соответствующий договор с Биржей или с вендором/суб-вендором соответственно; в случае, когда подписчиком является физическое лицо, данный подписчик одновременно классифицируется Биржей в качестве конечного пользователя;

         4)  "суб-вендор" – лицо, которое получает от вендора или другого
суб-вендора информационный продукт Биржи или информацию, созданную на основе информационного продукта Биржи, и намерено распространять (распространяет) данную информацию (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи);

         5)  "торговая информация" – биржевая информация о сделках, заключенных в торговой системе биржи, и о заявках, поданных на заключение таких сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению (торговле) на Бирже;

         6)  "уполномоченная компания" – юридическое лицо, которому Биржа делегировала свои полномочия или часть полномочий по распространению какого-либо информационного продукта (каких-либо информационных продуктов) Биржи. Взаимоотношения между Биржей и уполномоченной компанией определяются условиями договора, заключенного между Биржей и данным юридическим лицом.

     3.  Любое лицо, которое получает информационный продукт Биржи или информацию, созданную на основе информационного продукта Биржи, и использует данный информационный продукт (информацию) только в целях расчета и распространения индикатора (индикаторов), не является по отношению к Бирже вендором или суб-вендором.

     4.  Для целей настоящего Положения под рынками Биржи понимаются следующие секторы торговой системы Биржи и комбинации секторов торговой системы Биржи:

         1)  сектор акций и других долевых ценных бумаг;

         2)  сектор корпоративных облигаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и других негосударственных долговых ценных бумаг;

         3)  сектор государственных ценных бумаг Республики Казахстан, ценных бумаг местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также иностранных государственных ценных бумаг;

         4)  сектор иностранных валют и операций валютного свопа;

         5)  сектор операций репо;

         6)  сектор производных ценных бумаг.

 

Статья 2.   Классификация вендоров и потребителей информации

     1.  Вендоры могут классифицироваться Биржей в качестве глобальных, региональных и локальных вендоров.

         1)  Биржа классифицирует в качестве глобального вендора лицо, которое распространяет информацию, получаемую от Биржи, и является резидентом иного, помимо Республики Казахстан или любого другого государства – члена Содружества Независимых Государств, государства;

         2)  Биржа классифицирует в качестве регионального вендора лицо, которое, не являясь дочерней организацией или филиалом организации, классифицируемой Биржей в качестве глобального вендора, распространяет информацию, получаемую от Биржи, и является резидентом иного, помимо Республики Казахстан, государства – члена Содружества Независимых Государств;

         3)  Биржа классифицирует в качестве локального вендора лицо, которое, не являясь дочерней организацией или филиалом организации, классифицируемой Биржей в качестве глобального или регионального вендора, распространяет информацию, получаемую от Биржи, и является резидентом Республики Казахстан.

     2.  Страны, в которых находятся терминалы подписчиков и/или их конечных пользователей, могут классифицироваться Биржей на три группы.

         1)  В первую группу входят Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Туркменистан;

         2)  Во вторую группу входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина;

         3)  В третью группу входят все страны, не вошедшие в первую и вторую группы.




Глава 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

 

Статья 3.   Информационные продукты Биржи

     Биржа распространяет следующие информационные продукты:

     1)  Торговая информация в режиме реального времени;

     2)  Информация об итогах торгов;

     3)  Архивная торговая информация;

     4)  Web-Quotes в режиме реального времени.

 

Статья 4.   Торговая информация в режиме реального времени

     1.  Торговая информация в режиме реального времени – это:

         1)  информация о ходе проводимых Биржей торгов финансовыми инструментами: о ценах и объемах (в деньгах и количестве торгуемых инструментов) принятых Биржей заявок на заключение сделок с финансовыми инструментами, о ценах и объемах (в деньгах и количестве торгуемых инструментов) заключенных сделок с финансовыми инструментами;

         2)  информация о торгуемых на Бирже финансовых инструментах;

         3)  информация о значениях индикаторов рынков, которые Биржа рассчитывает в ходе и/или по итогам торгового дня и перечень которых определен внутренними документами Биржи.

         Торговая информация в режиме реального времени не включает данные о прямых сделках, о заявках, поданных в торговую систему Биржи для заключения прямых сделок, а также данные о заявках, поданных в торговую систему Биржи в рамках специализированных торгов.

         Применительно к данному информационному продукту под заявками понимаются только лучшие по цене заявки на каждый момент времени по каждому финансовому инструменту.

     2.  Торговая информация в режиме реального времени предоставляется Биржей непрерывным потоком в течение каждого торгового дня. Допустимая техническая задержка между моментами генерации такой информации и отправки ее потребителям составляет не более трех минут.

     3.  Бесплатное распространение торговой информации в режиме реального времени любым способом запрещено.

     4.  Информация о размерах сборов, а также способах и условиях поставки торговой информации в режиме реального времени приводится в Приложении 1 (А) к настоящему Положению.

     5.  Техническая спецификация торговой информации в режиме реального времени приводится в Приложении 1 (Б) к настоящему Положению.

 

Статья 5.   Информация об итогах торгов

     1.  Информация об итогах торгов – это информация о результатах (в том числе и промежуточных) проводимых Биржей торгов финансовыми инструментами: агрегированная за период по каждому инструменту информация о ценах и объемах принятых Биржей заявок на заключение сделок, о ценах и объемах заключенных сделок, а также о самих финансовых инструментах.

         Информация об итогах торгов не включает данные о прямых сделках, о заявках, поданных в торговую систему Биржи для заключения прямых сделок, а также данные о заявках, поданных в торговую систему Биржи в рамках специализированных торгов.

         Применительно к данному информационному продукту под заявками понимаются только лучшие по цене заявки по каждому финансовому инструменту на момент завершения периода.

     2.  Информация об итогах торгов поставляется Биржей через определенные промежутки времени, устанавливаемые технической спецификацией данного информационного продукта и соответствующими договорами на его поставку.

     3.  Информация о размерах сборов, а также способах поставки информации об итогах торгов приводится в Приложении 2 (А) к настоящему Положению.

     4.  Техническая спецификация информации об итогах торгов приводится в Приложении 2 (Б) к настоящему Положению.

 

Статья 6.   Архивная торговая информация

     1.  Архивная торговая информация – историческая [1] информация о проведенных Биржей торгах финансовыми инструментами: о ценах и объемах принятых Биржей заявок на заключение сделок, о ценах и объемах заключенных сделок, а также о самих финансовых инструментах.

         Архивная торговая информация может [2] включать данные, относящиеся к прямым сделкам, а также к сделкам, заключенным в рамках специализированных торгов.

     2.  Архивная торговая информация предоставляется Биржей по запросу в виде файлов в формате, аналогичном формату файлов информации об итогах торгов, в виде реестра заявок и реестра сделок.

     3.  Информация о размерах сборов, а также способах поставки архивной торговой информации приводится в Приложении 3 (А) к настоящему Положению.

     4.  Техническая спецификация архивной торговой информации приводится в Приложении 3 (Б) к настоящему Положению.

 

Статья 7.   Web-Quotes в режиме реального времени

     1.  Данный информационный продукт – это предоставление подписчикам доступа к просмотру в режиме реального времени посредством сайта Биржи информации о ходе проводимых Биржей торгов финансовыми инструментами: о ценах и объемах принятых Биржей заявок на заключение сделок, а также о ценах и объемах заключенных сделок. Информация в рамках данного продукта не включает данные о прямых сделках, о заявках, поданных в торговую систему Биржи для заключения прямых сделок, а также данные о сделках, заключенных в рамках специализированных торгов, и о заявках, поданных в торговую систему Биржи для заключения этих сделок.

         Применительно к данному информационному продукту под заявками понимаются только лучшие по цене заявки на каждый момент времени по каждому финансовому инструменту.

     2.  Торговая информация в рамках названного продукта предоставляется / публикуется Биржей непрерывным потоком в течение каждого торгового дня. Допустимая техническая задержка между моментами генерации такой информации и предоставления ее потребителям (публикации) составляет не более 10 минут.

     3.  Информация о размерах сборов за данный информационный продукт приводится в Приложении 4 (А) к настоящему Положению.

     4.  Техническая спецификация продукта приводится в Приложении 4 (Б) к настоящему Положению.

 

Статья 8.   Условия предоставления и распространения информационных продуктов Биржи

     1.  Получение (в том числе посредством доступа к информационным системам) информационных продуктов от Биржи или от уполномоченной компании для любых целей, в том числе и для их последующего распространения, возможно только на основании соответствующего соглашения с Биржей или с уполномоченной ею компанией соответственно.

     2.  Размеры сборов, условия поставки и распространения, форматы и прочие свойства информационных продуктов Биржи, установленные приложениями к настоящему Положению, являются едиными для всех вендоров информационных продуктов Биржи.

     3.  Лица, желающие распространять производные продукты, созданные на основе информационных продуктов Биржи, могут осуществлять такое распространение только на основании заключенного соглашения с Биржей или при наличии письменного согласия Биржи с указанием условий и срока такого распространения.

     4.  Сборы представляют собой суммы, которые должны фактически поступать на банковский счет Биржи. При этом Биржа по своему собственному усмотрению будет отчислять все необходимые налоги и выплаты, предусмотренные казахстанским законодательством.

     5.  Любое лицо, намеренное получать (получающее) от Биржи только часть информационного продукта (например, только реестры сделок из архивной информации или информацию об итогах торгов только по одному рынку), обязано уплачивать Бирже в полном объеме сборы, предусмотренные настоящим Положением за данный информационный продукт.

     6.  Резиденты Республики Казахстан оплачивают Бирже соответствующие сборы в тенге по официальному курсу доллара США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выставления счета.

         Биржа может позволить какому-либо лицу бесплатное получение (или получение и распространение) какого-либо информационного продукта в течение срока, не превышающего три месяца, если такое получение (или получение и распространение) необходимо указанному лицу для последующего заключения с Биржей соответствующего соглашения о распространении информации.

 

         В случае использования любым лицом индивидуального или дополнительного способа передачи данных в целях получения от Биржи какого-либо информационного продукта Биржа вправе взимать с данного лица технический сбор в размере 300 долларов США в месяц.



Президент Дамитов К.К.
 



Приложение 1 (А)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Торговая информация в режиме реального времени

Способы поставки

Торговая информация предоставляется Биржей посредством протокола передачи данных FIX.

Тарифы

1.  За поставку торговой информации в режиме реального времени и право на ее распространение Биржа взимает с вендоров фиксированные сборы в соответствии с нижеследующей таблицей.

2.  Биржа взимает дополнительно сборы за конечных пользователей торговой информации в режиме реального времени. При этом количество конечных пользователей определяется по количеству терминалов, на которые поставляется информация или по фактическому количеству конечных пользователей.

    Биржа классифицирует в качестве терминалов любые программные, технические или программно-технические средства (например, терминалы информационной системы, мобильные устройства связи, способные принимать и отображать (направлять на устройства вывода) торговую информацию, наборы реквизитов, обеспечивающих доступ на страницу интернет-сайта с торговой информацией), посредством которых конечные пользователи получают торговую информацию.



Классификация
вендоров


Сбор, долларов США в месяц

Фиксированный
сбор


за одного конечного пользователя из стран

первой группы

второй группы

третьей группы

Пакет "максимальный" (информация по всем рынкам Биржи и по всем индикаторам)

Глобальные

3 300

25

35

50

Региональные

2 500

25

35

50

Локальные

1 800

25

35

50

Пакет "базовый" (информация по трем любым рынкам Биржи и по всем индикаторам)

Глобальные

2 800

20

30

40

Региональные

2 200

20

30

40

Локальные

1 500

20

30

40

Пакет "минимальный" (информация по двум любым рынкам Биржи и по всем индикаторам)

Глобальные

2 200

15

20

30

Региональные

1 700

15

20

30

Локальные

1 100

15

20

30

 

 

Приложение 1 (Б)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Техническая спецификация торговой информации в режиме реального времени, транслируемой посредством протокола передачи данных FIX


Код продукта

KASE_FIX_RT

Периодичность

Непрерывным потоком в течение торгового дня

Историческая

Нет

Формат

FIX протокол



1.   KASE FIX work scenario


Подключение к KASE FIX – Logon

Запрос SecurityListRequest для получения списка ценных бумаг торгуемых на KASE – SecurityListRequest

Запрос списка ценных бумаг для получения ID Ценной бумаги – SecurityList

Запрос на получение торговой информации – MarketDataRequest

Получение мгновенных сообщений, используя MarketData – Snapshot/FullRefresh

Получение обновлений, используя MarketData – IncrementalRefresh

MarketDataRequestReject отправляется в случае неверного ID Ценной бумаги

Отключение от KASE FIX – Logout


2.   KASE FIX messages

Для создания сессии с KASE FIX отправляется Logon с указанием имени пользователя и пароля.

ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

553

Username

String



Имя пользователя

554

Password

String



Пароль

 

SecurityListRequest используется для запроса списка ценных бумаг торгуемых на KASE

ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

320

SecurityReqID

String



Не используется

559

SecurityListRequestType

Int

‘4’ (Все ценные бумаги)

 

 

Securitylist используется для запроса информации об инструментах торгуемых на KASE. Значения в полях SecurityReqID и SecurityResponseID разделены двоеточием ":". Значения должны быть обработаны в указанном порядке.


ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

320

SecurityReqID

String



IDРынка: НазваниеРынка: IDСектора: НазваниеСектора: IDСубсектора: НазваниеСубсектора

322

SecurityResponseID

String



IDИнструмента: Название Инструмента: НИН

393

TotNoRelatedSym

Char

‘0’ (заблокированный или недействующий инструмент)

‘1’ (действующий инструмент)

 

560

SecurityRequestResult

Int

0

 

 

MarketDataRequest используется для запроса Торговой информации в отношении определенного инструмента


ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

262

MDReqID

String



Уникальный идентификатор Market Data Request заполняется значением "0" в случае нового соединения, либо последним значением MDReqID в сообщении Market Data Incremental Refresh

263

SubscriptionRequestType

Char

‘1’

Значение должно быть установлено на 1 во всех случаях

264

MarketDepth

Int



Это поле не используется, но должно присутствовать

267

NoMDEntryTypes

Int



Количество запрашиваемых полей MDEntryType.

269

MDEntryType

Char

0 = спрос

1 = предложение

2 = сделка

3 = значение индекса

4 = открытие

5 = закрытие

7 = максимум

8 = минимум

B = объем

Тип торговой информации

146

NoRelatedSym

Int



Количество запрошенных инструментов

55

Symbol

String



Это поле не используется, но должно присутствовать.

48

SecurityID

String

All – возвращает все инструменты на которые зарегистрировался клиент

ID запрошенного ресурса (Инструмент, Сектор, Субсектор, Рынок,…)



Сообщения MarketData – Snapshot/FullRefresh (MsgType = 'W') отправляется в ответ на запрос торговой информации (MsgType = 'V') c типом запроса = '0' (запрос в определенный момент).

Каждое сообщение Market Data – Snapshot/Full Refresh (MsgType = 'W') связано с запросом Market Data Request. Значение тэга MDReqID(262) в моментальном сообщении равно значению этого тэга в запросе MarketDataRequest.


ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

262

MDReqID

String

 

Ответ на Market Data Request

48

SecurityID

String

 

All – возвращает все инструменты на которые зарегистрировался клиент

ID запрошенного ресурса (Инструмент, Сектор, Субсектор, Рынок,…)

55

Symbol





Краткое название инструмента

451

NetChgPrevDay





Изменение к цене предыдущей сделки закрытия

 

NoMDEntries





 

269

MDEntryType

char

0 = Спрос

1 = Предложение

2 = Trade

3 = Значение индекса

4 = Открытие

5 = Закрытие

7 = максимум

8 = минимум

B = объем

Тип торговой информации

270

MDEntryPx





Цена заявки, направление указано в MDEntryType

271

MDEntrySize





Объем заявки, направление указано в MDEntryType

346

NumberOfOrders





Количество заявок по инструменту

336

TradingSessionID





Статус сделки

811

PriceDelta

float



Средневзвешенная цена с учетом данной сделки

275

MDMkt

float



Внутренний номер сессии

37

OrderID

Int



ID сделки

272

MDEntryDate

UTCDateOnly



Дата сделки

273

MDEntryTime

UTCTimeOnly



Время сделки

 


Market Data – Incremental Refresh (MsgType ='X') отправляется сервером FIX MARKET DATA KASE после Market Data Request при появлении любой новой информации.

ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

262

MDReqID

String



Ответ на Market Data Request

269

NoMDEntries

Int



Количество попыток входа для получения торговой информации

279

MDUpdateAction

Char

'0' (новый)

'1' (изменен)

'2' (удален)

Тип обновления торговой информации. Сообщение Change обрабатывается также как New. Delete – означает, что сделка признана недействительной.

269

MDEntryType

char

0 = Спрос

1 = Предложение

2 = Trade

3 = Значение индекса

4 = открытие

5 = закрытие

7 = максимум

8 = минимум

B = объем

Тип торговой информации

270

MDEntryPx

Price



Цена заявки, направление указано в MDEntryType

271

MDEntrySize

Qty



Объем заявки, направление указано в MDEntryType

274

TickDirection





Изменение цены (плюс, минус)

346

NumberOfOrders





Количество заявок на инструмент

336

TradingSessionID





Статус сделки

48

 

SecurityID

 

String

All – возвращает все инструменты на которые зарегистрировался клиент

ID запрошенного ресурса (Инструмент, Сектор, Субсектор, Рынок,…)

55

Symbol





Короткое название инструмента

451

NetChgPrevDay





Цена закрытия предыдущей сделки

811

PriceDelta

float



Средневзвешенная цена с учетом данной сделки

275

MDMkt

float



Номер сессии

37

OrderID

Int



ID сделки

272

MDEntryDate

UTCDateOnly



Дата сделки

273

MDEntryTime

UTCTimeOnly



Время сделки

 


Сообщения MarketDataRequestReject (MsgType = 'Y') отправляется, когда запрос получение торговой информации не может быть удовлетворен.

ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

262

MDReqID

String

 

Ответ на Market Data Request

58

Text

String

54:SecurityID Error – неприемлемое значение ID инструмента

53:EntryType Error – неверный выбор типа EntryType

Сообщение, объясняющее причину отказа.

 

Для отключения от KASE FIX отправляется Logout.

ID

Название поля

Тип

Допустимое значение

Описание

58

Text

String



Причина отключения:

950 – ошибка в системе

951 – неверная информация для подключения

952 – данный пользователь подключен

 

 

Приложение 2 (А)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Информация об итогах торгов

Способы поставки

Биржа поддерживает следующие способы поставки информации об итогах торгов:

1)  путем рассылки по электронной почте;

2)  с использованием FTP ресурса.

Тарифы

За поставку информации об итогах торгов и право на ее распространение Биржа взимает с вендоров сборы в соответствии с нижеследующей таблицей.

Сбор, долларов США в месяц

Вендор

Все рынки

Любые 3 рынка

Любые 2 рынка

Глобальный

500

450

400

Региональный

350

300

250

Локальный

250

200

150

 

 

Приложение 2 (Б)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Техническая спецификация информации об итогах торгов

Код продукта

KASE_EOD_24

Периодичность

1 раз в день после закрытия торгов

Историческая

Нет

Формат

CSV, XLS



ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

№ поля

Наименование

Описание

1

Date

Дата

2

Timestamp

Время среза

3

Sector

Сектор (1 – регулярные торги, 2 – специализированные торги)

4

Symbol

Код инструмента/индикатора

5

ISIN

Международный идентификационный номер ценной бумаги

6

ISIN

Международный идентификационный номер ценной бумаги [3]

7

NIN

Национальный идентификационный номер ценной бумаги

8

Inst_Type

Тип инструмента (ES – простая акция, EP – привилегированная акция, EC – конвертируемая акция, EU – пай, EM – прочие)

9

Issuer_rus

Наименование эмитента на русском языке

10

Issuer_eng

Наименование эмитента на английском языке

11

Currency

Валюта котирования

12

Best_Bid

Цена лучшего спроса на момент среза

13

Best_Ask

Цена лучшего предложения на момент среза

14

Open

Цена первой сделки

15

Low

Минимальная цена за период

16

High

Максимальная цена за период

17

Close

Цена последней сделки за период

18

Time_Close

Время заключения последней сделки

19

WA

Средневзвешенная цена за период

20

Trades

Число сделок за период

21

Turn_Volume

Объем торгов в количестве инструмента за период

22

Turn_Value_KZT

Объем торгов за период, тенге

23

Turn_Value_USD

Объем торгов за период, долларов США




ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ поля

Наименование

Описание

1

Date

Дата

2

Timestamp

Время среза

3

Sector

Сектор (1 – регулярные торги, 2 – специализированные торги)

4

Symbol

Код инструмента/индикатора

5

ISIN

Международный идентификационный номер ценной бумаги

6

ISIN

Международный идентификационный номер ценной бумаги [4]

7

NIN

Национальный идентификационный номер ценной бумаги

8

Sec_Type

Вид ценной бумаги (1 – государственная, 2 – корпоративная, 3 – иное)

9

Face_Value

Минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для заключения сделки на KASE

10

Issuer_rus

Наименование эмитента на русском языке

11

Issuer_eng

Наименование эмитента на английском языке

12

Currency

Валюта котирования

13

P_type

Тип цены (предмет котирования) (CP – "чистая" цена в % от номинала, DP – "грязная" цена в % от номинала, P – "грязная" цена в валюте котирования)

14

Best_Bid

Цена лучшего спроса на момент среза

15

Yield_at_B_Bid

Доходность по цене лучшего спроса, % годовых

16

Best_Ask

Цена лучшего предложения на момент среза

17

Yield_at_B_Ask

Доходность по цене лучшего предложения, % годовых

18

Open

Цена первой сделки

19

Yield_at_Open

Доходность по первой сделке, % годовых

20

Low

Минимальная цена за период

21

Yield_at_Low

Доходность по минимальной цене, % годовых

22

High

Максимальная цена за период

23

Yield_at_High

Доходность по максимальной цене, % годовых

24

Close

Цена последней сделки за период

25

Yield_at_Close

Доходность по цене последней сделки, % годовых

26

Time_Close

Время заключения последней сделки

27

WA

Средневзвешенная цена за период

28

Yield_at_WA

Доходность по средневзвешенной цене, % годовых

29

Trades

Число сделок за период

30

Turn_Volume

Объем торгов в номинальном выражении долга

31

Turn_Value_KZT

Объем торгов, тенге

32

Turn_Value_USD

Объем торгов, долларов США

33

DTM

Дней до погашения

34

Maturity

Дата погашения



ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ

№ поля

Наименование

Описание

1

Date

Дата

2

Timestamp

Время среза

3

Sector

Сектор (SP – спот-рынок, SW – рынок операций валютного свопа)

4

Symbol

Код инструмента/индикатора

5

Session

Сессия (0 – утренняя, 1 – дневная, 2 – вечерняя)

6

Best_Bid

Цена лучшего спроса на момент среза

7

Best_Ask

Цена лучшего предложения на момент среза

8

Open

Цена первой сделки

9

Low

Минимальная цена за период

10

High

Максимальная цена за период

11

Close

Цена последней сделки за период

12

Time_Close

Время заключения последней сделки

13

WA

Средневзвешенная цена за период

14

Trades

Число сделок за период

15

Turn_Volume

Объем купленной (проданной) валюты

16

Turn_Value_KZT

Объем торгов за период, тенге

17

Turn_Value_USD

Объем торгов за период, долларов США

 

ОПЕРАЦИИ РЕПО

№ поля

Наименование

Описание

1

Date

Дата

2

Timestamp

Время среза

3

Symbol

Код инструмента (репо)/индикатора

4

Open

Ставка репо по первой сделке

5

Low

Минимальная ставка репо за период

6

High

Максимальная ставка репо за период

7

Close

Ставка репо по последней сделке за период

8

Time_Close

Время заключения последней сделки

9

WA

Средневзвешенная ставка репо за период

10

Trades

Число сделок за период

11

Turn_Volume

Объем торгов в количестве инструмента за период

12

Turn_Value_KZT

Объем торгов за период, тенге

13

Turn_Value_USD

Объем торгов за период, долларов США

14

Inst_Type

Тип предмета репо (ES – простая акция, EP – привилегированная акция, DB – облигация)



Файл данных по рынку операций репо содержит только сделки открытия операций репо, заключенные в указанный период.


ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

№ поля

Наименование

Описание

1

Date

Дата

2

Timestamp

Время среза

3

Cont_Type

Вид контракта (FFC – финансовый фьючерс на курс валют, FFI – финансовый фьючерс на индекс)

4

Symbol

Код инструмента (контракта)

5

Exp_Date

Дата исполнения контракта

6

Cont_Size

Размер контракта

7

Settle_Price

Расчетная цена

8

Cont_Value

Стоимость контракта

9

Best_Bid

Цена лучшего спроса на момент среза

10

Best_Ask

Цена лучшего предложения на момент среза

11

Open

Цена первой сделки

12

Low

Максимальная цена за период

13

High

Минимальная цена за период

14

Close

Цена последней сделки за период

15

Time_Close

Время заключения последней сделки

16

WA

Средневзвешенная цена за период

17

Trades

Число сделок за период

18

Turn_Volume

Объем торгов в количестве контрактов за период

19

Turn_Value_KZT

Объем торгов за период, тенге

20

Turn_Value_USD

Объем торгов за период, долларов США

21

Op_Int_Volume

Объем открытых позиций, контрактов

22

Op_Int_Value_KZT

Объем открытых позиций, тенге

 

Приложение 3 (А)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Архивная торговая информация

Способы поставки

Биржа поддерживает следующие способы поставки архивной торговой информации:

1)  путем рассылки по электронной почте;

2)  с использованием FTP ресурса.

Тарифы

За поставку архивной торговой информации Биржа взимает с вендоров сборы в соответствии с нижеследующей таблицей.

Сбор, долларов США

Период

Сбор

1 месяц

400

2–3 месяца

600

4–6 месяцев

800

7–9 месяцев

1000

10–12 месяцев

1250

Более одного года

1250 за каждый год

 

 

 

Приложение 3 (Б)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Техническая спецификация архивной торговой информации

Код продукта:

KASE_HIST

Периодичность:

По запросу

Историческая:

Да

Формат:

CSV, XLS



Формат архивной торговой информации, которая предоставляется в виде файлов итогов торгов, соответствует описаниям, приведенным в приложении 2 (Б).

РЕЕСТР ЗАЯВОК

№ поля

Наименование

Описание

1

Date

Дата

2

Time

Время подачи заявки

3

Inst_Type

Тип инструмента (E – долевой инструмент, D – долговой инструмент, DY – инструмент денежного рынка (репо [5]), F – производные ценные бумаги,IS – исламские ценные бумаги, FX – иностранная валюта (спот-рынок), SW – операция валютного свопа5)

4

Sec_Type

Вид ценной бумаги (где применимо, 1 – государственная, 2 – корпоративная, 3 – иное)

5

Issuer_rus

Наименование эмитента на русском языке (где применимо)

6

Issuer_eng

Наименование эмитента на английском языке (где применимо)

7

Symbol

Код инструмента

8

ISIN

Международный идентификационный код ценной бумаги (где применимо)

9

ISIN

Международный идентификационный код ценной бумаги (где применимо) [6]

10

NIN

Национальный идентификационный код ценной бумаги (где применимо)

11

Buy/Sell

Направление заявки (Buy – покупка, Sell – продажа) [7]

12

Ord_Type

Тип заявки (T – рыночная, N – договорная)

13

Ord_Type_2

Тип заявки (L – лимитированная, M – рыночная)

14

Currency

Валюта котирования

15

Market_Sector

Сектор (1 – регулярные торги, 2 – специализированные торги)

16

P_type

Тип цены (предмет котирования) (CP – "чистая" цена в % от номинала,
DP – "грязная" цена в % от номинала, P – "грязная" цена в валюте котирования,
Y – доходность в % годовых)

17

Exp_Date

Дата исполнения контракта (для производных инструментов)

18

Settle_Price

Расчетная цена (для производных инструментов)

19

Price

Цена

20

Yield

Доходность к погашению для покупателя по заявленной цене (для облигаций)

21

Volume

Объем заявки в количестве инструмента

22

Value_KZT

Объем заявки, тенге

23

Value_USD

Объем заявки, долларов США

24

DTM

Дней до погашения (для облигаций)



РЕЕСТР СДЕЛОК

№ поля

Наименование

Описание

1

Date

Дата

2

Time

Время сделки

3

Inst_Type

Тип инструмента (E – долевой инструмент, D – долговой инструмент, DY – инструмент денежного рынка (репо [8]), F – производные ценные бумаги,IS – исламские ценные бумаги, FX – иностранная валюта (спот-рынок), SW – операция валютного свопа*)

4

Sec_Type

Вид ценной бумаги (где применимо, 1 – государственная, 2 – корпоративная, 3 – иное)

5

Issuer_rus

Наименование эмитента на русском языке (где применимо)

6

Issuer_eng

Наименование эмитента на английском языке (где применимо)

7

Symbol

Код инструмента

8

ISIN

Международный идентификационный код ценной бумаги (где применимо)

9

ISIN

Международный идентификационный код ценной бумаги (где применимо)[9]

10

NIN

Национальный идентификационный код ценной бумаги (где применимо)

11

T_Type

Тип сделки (T – рыночная, N – договорная)

12

Currency

Валюта котирования

13

Market_Sector

Сектор (1 – регулярные торги, 2 – специализированные торги)

14

P_type

Тип цены (предмет котирования) (CP – "чистая" цена в % от номинала, DP – "грязная" цена в % от номинала, P – "грязная" цена в тенге, Y – доходность в % годовых)

15

Exp_Date

Дата исполнения контракта (для производных инструментов)

16

Settle_Date

Дата расчетов

17

Settle_Price

Расчетная цена (для производных инструментов)

18

Price

Цена

19

Yield

Доходность по сделке для покупателя к погашению (для облигаций)

20

Volume

Объем сделки в количестве инструмента

21

Value_KZT

Объем сделки, тенге

22

Value_USD

Объем сделки, долларов США

23

DTM

Дней до погашения (для облигаций)

 



Приложение 4 (А)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Web-Quotes в режиме реального времени

Способы поставки

В рамках данного продукта Биржа поставляет торговую информацию путем ее размещения (трансляции) на Интернет-сайте Биржи.

Тарифы

За подписку на продукт Web-Quotes в режиме реального времени Биржа взимает сборы в соответствии с нижеследующей таблицей.

Сбор, долларов США в месяц

Количество рынков

Сбор

Один

10

Два

15

Три

20

Четыре и более

25

 

 



Приложение 4 (Б)

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

 

Техническая спецификация продукта Web-Quotes
в режиме реального времени


Код продукта

KASE_WEB_QUOTES

Периодичность

Непрерывным потоком

Историческая

Нет

 

№ поля

Наименование

Описание

1

Symbol

Код инструмента

2

Sts

Статус торгов (Opn – открыты, Cls – закрыты, Frt – франкфурт, Pre – предторговая сессия)

3

V Bid

Объем заявок в тенге по цене лучшей котировки на покупку

4

Q Bid

Количество инструмента по цене лучшей котировки на покупку

5

Bid

Цена лучшей котировки на покупку

6

Sprd

Разница между ценой лучшей котировки на продажу и ценой лучшей котировки на покупку

7

Sprd %

Разница между ценой лучшей котировки на продажу и ценой лучшей котировки на покупку в %

8

Ask

Цена лучшей котировки на продажу

9

Q Ask

Количество инструмента по цене лучшей котировки на продажу

10

V Ask

Объем заявок в тенге по цене лучшей котировки на продажу

11

Open

Цена открытия – цена первой сделки

12

Min

Минимальная цена сделки

13

Max

Максимальная цена сделки

14

Last (Close)

Цена последней сделки (закрытия, если торги закрыты)

15

Q Last

Объем последней сделки в единицах инструмента

16

V Last

Объем последней сделки в тенге

17

Prev Close

Последняя цена предыдущих торгов

18

Net Chg

Изменение последней цены к последней цене предыдущего дня

19

Net Chg %

Изменение последней цены к последней цене предыдущего дня %

20

Chg

Изменение цены последней сделки к цене предыдущей сделки

21

Chg%

Изменение цены последней сделки к цене предыдущей сделки в %

22

L/O

Изменение цены последней сделки к цене открытия (кроме рынка иностранных валют)

23

L/O %

Изменение цены последней сделки к цене открытия в % (кроме рынка иностранных валют)

24

L/PA

Изменение цены последней сделки к средневзвешенной цене предыдущих торгов (только для рынка иностранных валют)

25

L/PA %

Изменение цены последней сделки к средневзвешенной цене предыдущих торгов в % (только для рынка иностранных валют)

26

Aver

Средневзвешенная цена

27

Prev Aver

Средневзвешенная цена предыдущих торгов

28

Aver Chg

Изменение средневзвешенной цены к средневзвешенной цене предыдущих торгов

29

Aver Chg %

Изменение средневзвешенной цены к средневзвешенной цене предыдущих торгов в %

30

Deals

Количество заключенных сделок

31

Q

Объем заключенных сделок в единицах инструмента

32

V

Объем заключенных сделок в тенге

33

V $

Объем заключенных сделок, выраженный в долларах США

34

Dlrs

Количество участников, заключивших сделки

35

DTM

Количество дней до погашения

(только для рынков долговых ценных бумаг, государственных ценных бумаг и облигаций МФО)

36

Cpn

Купонная ставка облигации

37

CD

Дата ближайшей выплаты купона

38

MD

Дата погашения

39

Time

Время последнего обновления

40

Date

Дата последнего обновления

 



[1] К исторической Биржа относит любую информацию, которая не является актуальной в текущий момент времени.

[2] Информация о прямых сделках, а также сделках, заключенных на специализированных торгах, предоставляется в рамках данного информационного продукта только в реестрах заявок и сделок, как они определены Приложением 3 (Б) к настоящему Положению. Архивная информация, предоставляемая в виде файлов в формате, который аналогичен формату файлов информации об итогах торгов, не содержит данные, относящиеся к прямым сделкам, а также к сделкам, заключенным в рамках специализированных торгов.

[3] Данное поле не является пустым, когда бумага имеет два ISIN

[4] Данное поле не является пустым, когда бумага имеет два ISIN

[5] Учитываются только сделки открытия

[6] Данное поле не является пустым, когда бумага имеет два ISIN

[7] Для рынка операций репо направление "покупка" означает намерение участника купить предмет операции репо, "продажа" – намерение участника продать предмет операции репо

[8] Учитываются только сделки открытия

[9] Данное поле не является пустым, когда бумага имеет два ISIN

 

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка