/KASE, 14.03.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том,
что Комитет по рыночным рискам KASE (далее – Комитет) принял решение
с 01 апреля 2025 года в целях формирования функции доходности кривой
государственных ценных бумаг (ГЦБ) Республики Казахстан использовать
следующие диапазоны срочности:
- от 0 до 480 дней до погашения;
- от 481 до 2 100 дней до погашения;
- от 2 101 дня до погашения и более.
Напомним, что в соответствии с решением Комитета для каждого диапазона
срочности используются параметры последних 25 сделок, срок до погашения
которых на момент заключения сделки соответствует данному диапазону
срочности, либо все сделки с ГЦБ, срок до погашения которых соответствует
данному диапазону срочности, заключенные в течение торгового дня.
В целях определения функции доходности кривой ГЦБ Комитет принял решение
использовать следующую конфигурацию для определения параметра TAU:
- границы поиска от 0,076 до 0,2 включительно.
Определение диапазонов срочности осуществляется Комитетом на основании
ретроспективных расчетов и прогнозных данных.
Текст Методики определения функции доходности государственных ценных
бумаг Республики Казахстан доступен на интернет-ресурсе KASE по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/metodika_yield_gzb.pdf
[2025-03-14]