KASE сохранила диапазоны срочности для формирования функции доходности кривой ГЦБ

14.03.25 14:46
/KASE, 14.03.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что Комитет по рыночным рискам KASE (далее – Комитет) принял решение с 01 апреля 2025 года в целях формирования функции доходности кривой государственных ценных бумаг (ГЦБ) Республики Казахстан использовать следующие диапазоны срочности: - от 0 до 480 дней до погашения; - от 481 до 2 100 дней до погашения; - от 2 101 дня до погашения и более. Напомним, что в соответствии с решением Комитета для каждого диапазона срочности используются параметры последних 25 сделок, срок до погашения которых на момент заключения сделки соответствует данному диапазону срочности, либо все сделки с ГЦБ, срок до погашения которых соответствует данному диапазону срочности, заключенные в течение торгового дня. В целях определения функции доходности кривой ГЦБ Комитет принял решение использовать следующую конфигурацию для определения параметра TAU: - границы поиска от 0,076 до 0,2 включительно. Определение диапазонов срочности осуществляется Комитетом на основании ретроспективных расчетов и прогнозных данных. Текст Методики определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан доступен на интернет-ресурсе KASE по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/metodika_yield_gzb.pdf [2025-03-14]